在这个因子库ucKi基础上,我们TMTB据回测区间内maOL子的历史表现7u8H看是否存在部YxcU行业,以行业knJC有效因子选股v7Vm效果比全市场vocm效因子在行业PwGG选股的效果要Am02。
小市值投资组合的市值规模因子sI66归系数S远大于大市值投资组合,这说明市值因素引起的超额收益BJWd应在小市值投资组合中表现得更Kstk明显dTw0